RE.PUBLIC@POLIMI pubblicazioni di ricerca del Politecnico di Milano

Reflected BSDEs with nonpositive jumps, and controller-and-stopper games

COSSO, ANDREA;
2015-01-01
2015
Backward stochastic differential equations (BSDE) with constrained jumps; Controller-and-stopper game; Hamilton-Jacobi-Bellman Isaacs equation; Reflected BSDE; Regimeswitching jump-diffusion; Modeling and Simulation; Statistics and Probability; Applied Mathematics
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