Long time asymptotics for fully nonlinear Bellman equations: A backward SDE approach

COSSO, ANDREA;
2016-01-01

2016
Backward SDE; Ergodic type Bellman equation; Hamilton-Jacobi-Bellman type equation; Large time behavior; Stochastic control; Modeling and Simulation; Statistics and Probability; Applied Mathematics
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Cosso, Fuhrman, Pham - 2016.pdf

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