RE.PUBLIC@POLIMI pubblicazioni di ricerca del Politecnico di Milano

Portfolio choices and VaR constraint with a defaultable asset

BARUCCI, EMILIO;COSSO, ANDREA
2015-01-01
2015
QUANTITATIVE FINANCE
CEV; Optimal portfolio; Regulation; VaR; Economics, Econometrics and Finance (all)2001 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous); Finance
01.1 Articolo in Rivista
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