RE.PUBLIC@POLIMI pubblicazioni di ricerca del Politecnico di Milano

Historical and risk-neutral estimation in a two factors stochastic volatility model for oil markets

SGARRA, CARLO;FILECCIA, GAETANO
2015-01-01
2015
PMCMC, particle Markov Chain Monte Carlo, Bayesian estimation,commodity markets, energy markets, stochastic volatility, models with jumps,computational economics, computational econometrics.
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