Portfolio selection with probabilistic utility

TAVONI, MASSIMO;
2007-01-01

2007
Asset allocation; Estimation error; Parameter uncertainty; Portfolio selection; Probabilistic utility; Management Science and Operations Research; Decision Sciences (all)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Marschinski et al. - 2007 - Portfolio selection with probabilistic utility.pdf

accesso aperto

Descrizione: articolo
: Post-Print (DRAFT o Author’s Accepted Manuscript-AAM)
Dimensione 197.03 kB
Formato Adobe PDF
197.03 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11311/961688
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 7
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 4
social impact