RE.PUBLIC@POLIMI pubblicazioni di ricerca del Politecnico di Milano

A Finite Element Discretization Method for Option Pricing with the Bates Model

MIGLIO, EDIE;SGARRA, CARLO
2011-01-01
2011
Option Pricing; Stochastic Volatility Models; Levy Processes; Partial Integro-Differential Equations; Finite Element Methods
01.1 Articolo in Rivista
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